Как вы наверное знаете, между валютным фондовыми рынками существует определенная корреляция. Но, знаете ли вы, что есть также корреляции между самими валютами? Именно об этом мы сегодня и поговорим.Рынок валют Форекс характеризуется присутствием взаимосвязи (корреляция) между изменениями в стоимости разнообразных валютных пар. Для обнаружения и использования данных корреляций с целью получения дохода, трейдеру необходимо определить коэффициент каждой такой взаимосвязи.
Корреляция валют на Форекс
Под валютной корреляцией понимается тот факт, что цена валюты может влиять на цену одной или нескольких валют. Проще говоря, вы можете установить точный тип корреляции между любой валютой. Этот коэффициент корреляции выражается значением, которое идет от -1 до +1. Чем ближе коэффициент 1, тем больше валютных пар будет развиваться в одном направлении. Напротив, чем ближе коэффициент -1, тем больше валютных пар будет развиваться в обратном направлении.
Конечно, корреляции, существующие между разными валютными парами в обращении, развиваются со временем. Мы настоятельно рекомендуем вам узнать о корреляции, зарегистрированной в предыдущем году или более раннем периоде, с тем чтобы как можно точнее определить связь, существующую между этими двумя парами. Часто эта информация предоставляется самими биржевыми маклерами. Если нет, попробуйте найти надежный источник в интернете или воспользуйтесь разделом графики на нашем сайте, где вы сможете на открытый график валютной пары наложить график любой другой валюты и провести сравнительный анализ корреляции валют.
С другой стороны, валюты не только коррелируют друг с другом, но также могут реагировать в соответствии с другими внешними данными. Это основные корреляции, которые мы можем наблюдать.
Предпосылки взаимозависимой стоимости на конкретные пары валют обусловлены и понятны. К примеру, в случае осуществления сделки по валютам в паре GBP/JPY, необходимо вспомнить, что данная пара относится к кроссовой (а значит, не включает в себя USD). Таким образом, GBP/JPY является производной от пар GBP/USD и USD/JPY. Из этого следует, что значение цены GBP/JPY будет взаимосвязано со стоимостью данных валютных пар.
Естественно, это лишь один из примеров корреляции валютных пар на Форекс. Ряд пар валют способны продвигаться в союзе, а для отдельных из них присуще движение противоположно друг другу. Взаимосвязи такого рода имеют довольно сложный характер и нуждаются в углубленном знании особенностей процесса образования цен на рынке Форекс.
Коэффициент корреляции валютных пар
Понятие корреляционного коэффициента пар валют выражает показатель статического характера, указывающий на степень взаимоотношений двух пар валют. Взаимосвязь в таком случае может иметь как положительный характер, так и отрицательный, и пребывать в промежутке +1, -1. Если значение коэффициента составляет «+1» следует говорить о движении стоимости каждой из пары в одинаковом направлении, в течение всего промежутка времени. Показатель в «-1» свидетельствует о постоянном движении пар в противоположном друг другу направлении.
Значение коэффициента взаимосвязей не может носить постоянный характер, ввиду изменений под действием большого числа факторов. Достижение абсолютных величин равных +1 и -1 в практическом опыте явление редкое.
Известным является тот факт, что Форекс не относится к самому динамичному финансовому рынку. Наблюдение на графиках высоких скачков в изменении котировок некоторых валютных пар, обуславливается разнообразными факторами, к примеру, преобразованиями в валютной политике Центральных Банков в различных государствах, экономической конъюнктуре, политических событиях или ожиданиях и других.
Итак, проводя анализ взаимосвязи валютных пар, необходимо учитывать, что данные значения с течением времени изменяются. Тип сильной корреляции валютных пар на Форекс совсем не свидетельствует о том, что в течение ближайшего промежутка времени данная связь не ослабеет, и напротив. Осознанию уровня стабильности рассматриваемого коэффициента для разнообразных валютных пар способствует определение причин, которые обуславливают взаимосвязь именно между этими парами валют.
Осознание того, каким образом и с какой целью выполняется расчет корреляции, может быть задействовано в получении дохода при торговле на Форекс. Прежде всего, корреляция способствует правильному выбору валютных пар для осуществления торговой деятельности. Кроме этого, она позволяет выполнять поиск пар валют, имеющих высокий коэффициент взаимосвязи, с целью диверсификации и хеджирования валютных рисков.
Расчет коэффициента взаимосвязи валютных пар, трейдер может выполнить самостоятельно, либо прибегнуть к услугам онлайн-калькулятора взаимосвязи валют. Помимо этого, при расчете корреляции можно использовать разнообразные индикаторы технического анализа, отображающие зависимость между движением выбранных пар валют.
Корреляция валют с внешними факторами
Возьмем сырье в качестве примера. Мы знаем, что некоторые страны получают значительную часть своей прибыли, экспортируя эти сырьевые материалы, такие как нефть или золото, Это происходит, в частности, в Канаде и Австралии. Поэтому можно сделать вывод, что на доходы каждой из этих стран напрямую влияют цены на сырье, которое они используют. Если мы поместим эти элементы рядом друг с другом, мы увидим важную корреляцию между ценой канадского доллара и долларом Австралии. Эта корреляция кажется логичной, если учесть корреляцию между ценами на сырье и стоимостью каждой из валют.
Другое объяснение основано скорее на психологии трейдера, чем на экономической реальности. Действительно, страх перед риском, как правило, часто напрямую влияет на инвестиции последнего, а активы классифицируются в соответствии с их уровнем риска. В течение периода роста рисковые активы будут привилегированными, а самые безопасные активы будут предпочтительными в периоды экономического кризиса. Например, известно, что доллар известен как «безопасное убежище» и что он будет «защищен» в периоды кризисов, в то время как более рискованные валюты будут терять стоимость в период экономического роста.
Чем более позитивна международная экономика, тем выше рост фондового рынка, и тем больше доллар обесценивается, так как он не кажется достаточно прибыльным. Таким образом, страны, которые имеют значительный доход от одних и тех же товарных запасов, будут стремиться к параллельному росту стоимости своих валют. В заключение, может быть очень полезно заранее распознать корреляции между определенными валютами, чтобы использовать эти данные, для прогнозирования стоимости других валют.
Общее предупреждение о риске
Торговля сопряжена с риском убытков. Торговля производными финансовыми инструментами приносит высокий уровень дохода от инвестиций, но также связана с возможностью потери ваших инвестиций. Рекомендуется перед началом торговли ознакомиться с правилами и условиями торговли, представленными на сайте брокера.1.) Ответственность за принятие решения об открытии/закрытии сделок лежит на пользователе.
2.) Прибыль от предложенной стратегии и/или торговых сигналов не гарантируется.
По теме: Самые сильные корреляции на финансовых рынках
Термин - Корреляция
Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога www.fxtactic.com.
Читайте далее: Мартингейл - секрет торговой системы
