Как считают многие, валютный рынок Форекс создан для торговли денежными единицами, однако на практике видно, что он прямо или косвенно участвует в ценообразовании на драгоценные металлы, акции и другие финансовые инструменты и их производные на мировых рынках.Чтобы оценить грядущее состояние валютного рынка, мало смотреть на один только индекс S&P500. Какие индикаторы позволяют предсказывать динамику курсов валют и насколько они точны?
В ряде случаев у трейдеров есть возможность предугадать динамику валютного курса на рынке Форекс, используя различные виды технического и фундаментального анализа. Но также существуют индикаторы, которые позиционируются как опережающие рынок. Считается, что с помощью данных индексов можно не только оценить движения курсов валют на графиках Форекс в будущем, но и спрогнозировать кризисы на финансовых рынках. Одним из таких является «индекс страха» VIX и некоторые биржевые индексы.
Индексы Форекс
Индексы Форекс отображают настроение валютного рынка. Позитивные настроения инвесторов дают толчок для покупки акций и роста индексов. Тогда как негативные, наоборот, приводят к снижению индексов и укреплению американского доллара, за счет перетока капитала с фондовых и сырьевых рынков в облигации США.
Индексы отображают общую динамику изменения котировок ценных бумаг и акций.
Таким образом, при анализе динамики индексов появляются возможности для прогноза стоимости тех или других финансовых инструментов.
Разумеется, инвестор зачастую хочет получить максимальную прибыль, ничем не рискуя. Ценными бумагами, в том числе облигациями, инвесторы начинают интересоваться когда в стране намечается период экономического спада. Когда спад сменяется подъёмом в экономике, капиталы снова переходят в акции, которые имеют большую доходность.
Данные экономические циклы оказывают влияние и на показатели индексов Форекс и на механизм ценообразования курса валют. Причём состояние индексов меняется с определенным временным лагом, что позволяет прогнозировать изменение цен в будущем.
Индекс доллара USDX
Индекс доллара USDX (DXY) показывает покупательную силу доллара США относительно корзины из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).
Индекс доллара, это популярный у трейдеров инструмент анализа международного валютного рынка Форекс. Посредством индекса доллара можно не только осуществлять финансовые операции, но и прогнозировать изменение курсов валют.
Индекс доллара демонстрирует как на данный момент оценивается стоимость доллара США. Значение индекса крайне важно, так как доллар США является одной из самых значимых валют международного рынка. Расчет индекса доллара ведется круглосуточно в течение всей недели. Показатель вычисляется исходя из поступающей информации в реальном времени о совершаемых сделках на валютном рынке. Поставляет информацию агентство «Рейтер» основываясь на данных 500 банков, которые расположены по всему миру.
Веса валют в корзине индекса доллара:
- Евро - 57,6 %;
- Иена - 13,6 %;
- Фунт стерлингов - 11,9 %;
- Канадский доллар - 9,1 %;
- Шведская крона - 4,2 %;
- Швейцарский франк - 3,6 %.
Индекс евро EURX
Индекс евро (Euro Currency Index, ECX, EURX) - показывает средний показатель изменения курсов пяти мировых валют (доллара США, британского фунта, японской иены, швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к евро.
Как торговый инструмент, индекс евро введён 13 января 2006 года на бирже New York Board of Trade (NYBOT), тикеры - ECX, EURX или E.
Индекс евро стал «эталоном» текущей стоимости единой европейской валюты для участников международных финансовых рынков, а также инструментом для проведения торговых операций.
Биржевые индексы
Насчитывается восемь авторитетных биржевых индексов: NSQ/USD, DOW/USD, S&P 500, DAX 30, FTSE 100, DXY (USDX), CAC 40, VIX. Следует отметить, в расчете данных индексов участвуют акции крупнейших компаний, такие как, Майкрософт, Apple, Intel и другие. Каждый показатель индекса содержит в себе финансовую статистику крупнейших концернов Германии, Франции, Англии, США и влияет на общее значение индекса.
Индекс страха VIX
Индекс волатильности (Volatility Index, VIX) Чикагской биржи опционов показывает ожидания рынка относительно краткосрочной волатильности на основе данных по изменению цен на опционы на индекс S&P 500. Чем выше индекс VIX, тем хуже обстоят дела на рынке. Индекс VIX среди трейдеров называют «индексом страха», он не способен предсказывать гарантированные изменения на рынке, но может подсказать момент изменения динамики, а также смену тренда на рынке. Считается, что когда индекс выше 20 пунктов, значит на рынке есть деньги и волатильность. Как только индекс VIX поднимается выше 80 или опускается ниже 20 пунктов, то нужно сокращать свои открытые позиции и снижать риски.
- Максимальное значение индекс VIX показал 24 октября 2008 года - 89,53.
- Минимальное значение индекс VIX показал 27 декабря 1993 года - 8,89.
- Среднее значение индекса волатильности VIX между 1990 и октябрем 2008 года - 19,04.
ПАММ индексы
ПАММ индексы - это рейтинг управляемых ПАММ счетов на валютном рынке Форекс. ПАММ счет - это инвестирование капитала инвестора в выбранного управляющего трейдера, прибыль и убыток которого по торговым сделкам на Форекс распределяются в индивидуальном порядке.
ПАММ индексы - предоставляют возможность выбора лучшего трейдера, и инвестирование в ПАММ-счета с лучшей доходностью. Но поскольку сам термин «инвестирование» ассоциируется с огромными капиталами и крупным фондовым рынком, то более приземленным видом такого заработка, который также относиться к инвестированию и доступен практический каждому, является доверительное управление вашими деньгами (ПАММ счета - PAMM account, от англ. Percentage Allocation Management Module).
Если вы не решаетесь на самостоятельную торговлю валютой, многие брокеры Форекс предоставят вам возможность заработать с помощью ПАММ сервиса, выбрав профессионального трейдера (управляющего). Открыв и пополнив свой торговый счет у брокера Forex, вы в предложенном списке ПАММ-счетов, по рейтингу и данным статистики прибыльной торговли, можете выбрать наиболее перспективного трейдера-управляющего счетом, предварительно ознакомившись с его работой. Выбрав одного или нескольких трейдеров, вы доверяете ему полный доступ к определенному количеству ваших средств на вашем торговом счете для ведения торговли на рынке Форекс.
Для правильного выбора ПАММ-счета инвесторы рассматривают рейтинги счетов управляющих по доходности и выбирают лучших, или же, обращаются к опытным экономистам. При инвестировании выбирается готовый портфель ПАММ-индексов и для минимизации степени рисков, открывают несколько счетов у выбранных ПАММ-управляющих. Инвестор имеет возможность осуществлять полный контроль над своими счетами в ПАММ сервисе.
ПАММ индексы являются весомым инструментом для осуществления выгодных инвестиционных сделок и получения дохода на валютном рынке. Дополнительно с помощью индексов отслеживается динамика валютного рынка и анализируется насколько прибыльна торговля управляющих.
* ПАММ-счет (PAMM - Percent Allocation Management Module) - система управления торговым счетом, с помощью которой прибыль могут получать как ПАММ трейдер, так и ПАММ инвестор. Инвесторы доверяют свои средства в управление опытным и успешным ПАММ трейдерам, вкладывая инвестиции в ПАММ счета, а трейдеры, в свою очередь, используя капитал заинтересованных инвесторов совершают прибыльные сделки, приумножая инвесторский капитал и получая вознаграждение за управление.
Алгоритм расчета индексов Форекс
Необходимо понять алгоритм расчета индексов, чтобы разобраться в динамике индикаторов:
- Простой среднеарифметический расчёт;
- Среднее арифметическое взвешенное;
- Простая и взвешенная средне-геометрические величины.
Общее предупреждение о риске
Торговля сопряжена с риском убытков. Торговля производными финансовыми инструментами приносит высокий уровень дохода от инвестиций, но также связана с возможностью потери ваших инвестиций. Рекомендуется перед началом торговли ознакомиться с правилами и условиями торговли, представленными на сайте брокера.1.) Ответственность за принятие решения об открытии/закрытии сделок лежит на пользователе.
2.) Прибыль от предложенной стратегии и/или торговых сигналов не гарантируется.
Читайте далее: Психология торговли на рынке Forex
